MARTINGALAS Y VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS I: EXISTENCIA. Este artículo de Jordi Caballé (Universidad Autónoma de Barcelona) muestra una aplicación muy interesante del Lema de Farkas: permite derivar la existencia de una medida de probabilidad (llamada probabilidad equivalente de martingala), bajo la cual todos los activos financieros tienen el mismo rendimiento esperado [+].