LUIS Á. SECO, PROFESOR DE MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE TORONTO, PREMIADO POR EL NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING RESEARCH COUNCIL CANADIENSE. El matemático español ha recibido uno de los prestigiosos Synergy Awards for Innovation por su investigación para la creación de software financiero que identifica y gestiona los riesgos inherentes a los instrumentos financieros complejos.

El organismo canadiense Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) es el instrumento nacional para inversiones estratégicas en ciencia y tecnología. Financia tanto la investigación básica en universidades como la investigación aplicada realizada mediante colaboraciones entre universidades, gobiernos y el sector privado, y también la formación avanzada de personal altamente cualificado. El NSERC instituyó en 1995 los Synergy Awards for Innovation para premiar los logros más destacados fruto de colaboraciones en investigación y desarrollo entre universidades e industria.

Con el propósito de realizar investigación puntera en matemática financiera y gestión de riesgos, de la colaboración entre la Universidad de Toronto y Algorithmics Incorporated nace RiskLab, iniciativa que acaba de ser galardonada con uno de los Synergy Award for Innovation 2007 del NSERC. Luis Á. Seco es el profesor del Departamento de Matemáticas e Informática de la Universidad de Toronto que inició esta colaboración con Algorithmics hace ya 12 años.

En 1998, la comunidad bancaria internacional diseñó unas líneas maestras para el control de riesgos conocidas como Acuerdo de Basilea. Los investigadores de Algorithmics y RiskLab contribuyeron a articular con claridad el significado teórico y práctico de este Acuerdo. Las investigaciones involucraban conceptos muy intrincados que requerían herramientas matemáticas de una complejidad insólita en el sector y que han conducido a importantes avances en la evaluación del riesgo en créditos y mercados, valoración de instrumentos financieros, estudios empíricos y cálculos de valores en riesgo. Entre los resultados de estas investigaciones se encuentran los derivados crediticios, la volatilidad estocástica, las tasas de fondos de inversión, y la compresión y replicación de carteras.

La asociación entre Algorithmics y RiskLab acuñó la definición de ingeniería financiera como la confluencia entre la matemática financiera y la informática aplicada a los retos industriales. En la actualidad las universidades punteras han incorporado este nuevo campo de investigación, mientras que las grandes compañías están logrando importantes avances en el área como parte central de su actividad.

Se trata, en definitiva, de una asociación altamente fructífera que involucra una complicada combinación de innovación en software, prácticas comerciales, instrumentos financieros y trading (un campo de tremendo alcance y potencial), y que ha instaurado un nuevo paradigma a imitar por otras iniciativas en sectores como los seguros, la biotecnología, la medicina, las comunicaciones, etc.

Más información: http://www.nserc.gc.ca/news/2007/p071029_uot.htm.